Песня написана под впечатлением от истории о том, как в 50-ые годы в США объявился старик, который заявил, что он и есть тот самый легендарный Билли Кид, якобы застреленный Пэтом Гарретом. Название - отсылка к известному спагетти-вестерну, не имеющему к Билли Киду никакого отношения.